Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Цель тренинга
  1. Ознакомить участников с основами риск менеджмента.
  2. Рекомендовать практическую методику управления рисками проектов.
  3. Научить участников применять основы компьютерного моделирования, использовать среду MS EXCEL в процессе управления рисками проекта.
  4. Познакомить участников с традиционными и новейшими методами оценки и управления рисками проектов.   
Длительность тренинга: 16 академических часов (2 дня)

Программа тренинга 

1 день
Введение
  • Риск. Неопределенность. Случайная величина. Основные понятия и определения.
  • Функции распределения вероятностей: равномерное, нормальное , экспоненциальное  и пуассоновское распределения
  • Основные аналитические показатели измерения рисков: стандартное отклонение, коэффициент вариации, VaR, коэффициент Шарпа, и др. достоинства и недостатки каждого.
Риски проекта.
  • Основные риски проектов. Важность управления  рисками проекта.
  • Методика управления рисками проекта.
Основы финансового моделирования.
  • Метод Монте – Карло. Сущность метода, его сфера применения, преимущества и недостатки метода.
  • Имитационное моделирование инвестиционных рисков в MS EXCEL. Пример моделирования рисков инвестиционных проектов методом Монте-Карло с помощью сводных таблиц.
  • Анализ  сценариев и анализ чувствительности. Графический факторный анализ: построение графика торнадо.
  • Применение программного обеспечения Crystal Ball и @Risk для проведения анализа по методу Монте - Карлою
2 день
Прогнозирование
  • Экспертные методы прогнозирования. Метод Дельфи.
  • Прогнозирование с помощью регрессий и временных рядов.
  • Оценка качества прогнозирования.
Метод реальных опционов в оценке инвестиционных проектов.
  • Примеры реальных опционов. Преимущества и недостатки метода реальных опционов.
  • Модель Блека – Шоулза оценки стоимости опционов.
  • Биномиальная модель оценки стоимости опциона.
  • Применение метода Монте – Карло в оценке реальных опционов.
Тренер: Какимова Сауле Муратовна, FRM, MA
Даты проведения тренинга: по договоренности
Дополнительная информация:
  • Каждый участник бизнес-тренинга получает раздаточный материал.
  • Участник тренинга получает по окончании Сертификат.
Стоимость тренинга  для одного участника: договорная
Количество участников: 10-16 человек.
 
← Вернуться на уровень выше